Принято считать, что после летнего затишья рынок оживает: возвращается больше участников, проходят заседания центральных банков.
Отсюда берутся сезонные «закономерности».
Например, по данным ADCB Asset Management (FX Indicator Chartpack), за период 1990–2024 годов индекс доллара США (DXY) в среднем рос в октябре на 0,24%, а в ноябре на 0,47%. Для пары EUR/USD средняя доходность этих месяцев составляла −0,31% и −0,37% соответственно.
Но сами аналитики предупреждают: сезонность ненадёжна и работает не каждый год. Макроэкономика (цикл ставок ФРС, выборы, инфляция) на коротких отрезках в 1–3 года может ломать многолетние паттерны.
Пытаться шортить доллар «по календарику» - это как играть в рулетку. Поэтому относитесь к сезонности как к фону и не принимайте её за сигнал. Это ориентир, готовой торговой системой его не назовёшь.
🙂 В методике UniqUnits волатильность применяется только в сочетании с тремя основными факторами анализа: ликвидностью, объёмом и трендом. Принципиально важно, чтобы все факторы подтверждали друг друга и не вступали в противоречие.
Следить за потоком данных и реакцией ликвидности в реальном времени можно в приложении:
