У разных брокеров экстремумы дня могут не совпадать. Причина в котировках: каждый брокер формирует их по-своему.
Из-за этого возникает разница в сигналах. На графике одного брокера цена вышла за вчерашний максимум и вернулась обратно — ложный пробой зафиксирован. На графике другого брокера цена до этого уровня просто не дошла. Тот же актив, тот же час, разный результат.
Зачем мы это считаем
Вчера мы впервые опубликовали индекс ложных пробоев, показывающий насколько информация брокера по ложным пробоям экстремума предыдущего дня совпадает с данными фьючерсов CME Group.
Мы решили создать этот индекс, чтобы показать: качество сигналов зависит не только от методологии трейдера. Даже с правильной моделью анализа трейдер может получать искажённую картину, если экстремумы дня у брокера расходятся с биржевыми.
Данные CME Group по фьючерсам одинаковы для всех участников рынка. Это объективный ориентир, который не зависит от конкретного брокера.
Как считаем
По каждому брокеру сравниваем зафиксированные ложные пробои экстремума предыдущего дня с данными CME за тот же период. Считаем долю случаев, где сигнал брокера совпал с сигналом CME. Результат — значение от 0 до 1.00: чем ближе к 1.00, тем точнее ложные пробои у брокера соответствуют биржевым данным.
Обновление индекса — каждое воскресенье.
Следить за потоком данных и реакцией ликвидности в реальном времени можно в приложении:
