Цена на экране это котировка, гарантии исполнения она не даёт. Чтобы ордер сработал по конкретной цене, у брокера должен быть встречный объём именно по ней.
Нет объёма, исполнение идёт по следующей доступной цене.
Стоп-лосс устроен хитрее, чем кажется: пока цена до него не дошла, он спит, а дойдя, превращается в обычный рыночный ордер. Отсюда и разница между заданным уровнем и ценой закрытия: стоп гарантирует закрытие позиции, цену закрытия он не гарантирует.
📊 Ликвидность истончается на новостях и ролловере, а также за уровнями, где скопились чужие стопы. Когда цена доходит до такой зоны, сотни заявок разом становятся рыночными, и встречного объёма может не хватить на всех.
Самый известный пример того, как ликвидность может исчезнуть полностью, случился 15 января 2015 года. Швейцарский нацбанк без предупреждения отменил минимальный курс франка к евро на уровне 1,20, который защищал несколько лет. Пара EUR/CHF за считанные минуты рухнула примерно до 0,85.
Поставщики ликвидности перестали давать котировки, стоп-лоссы исполнялись заметно дальше заданного уровня, иногда в разы, а у многих трейдеров счета ушли в минус.
Следить за потоком данных и реакцией ликвидности в реальном времени можно в приложении:
